Implementar estrategia combinada con múltiples indicadores

Una estrategia combinada debe expresar una regla booleana auditable. Por ejemplo, entrar solo si la media corta supera a la larga, RSI está entre 40 y 70 y MACD está sobre su señal. Los filtros pueden reducir operaciones, pero no prueban que aumenten el rendimiento; esa afirmación requiere evaluación separada.

Ejemplo resuelto

Para una fila con corta=105, larga=100, RSI=55, MACD=0,8 y señal=0,5, las tres condiciones son verdaderas y la decisión es buy. En otra fila con RSI 75, la decisión es hold, aunque las medias y MACD sigan siendo alcistas.

Pruébalo

1. Calcula cada condición con un nombre separado.

2. Combínalas con and y registra sus valores.

3. Rechaza datos incompletos y comprueba que no exista ya una posición antes de emitir otra entrada. Este ejemplo usa valores escalares; para columnas pandas usa operadores vectoriales y paréntesis.

4. Compara la cantidad de señales con una versión de un solo filtro.

Comprueba tu resultado

Error frecuente: sumar puntuaciones y comprar cuando coinciden dos de tres sin haberlo definido. Corrección: especifica la lógica exacta.

Ejercicio: evalúa la primera fila y luego cambia RSI a 75. Resultado esperado: la primera devuelve buy y la segunda hold; el registro debe identificar RSI como condición fallida.